5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері




Скачать 201.68 Kb.
Название5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері
Дата конвертации04.02.2013
Размер201.68 Kb.
ТипДокументы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы




Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37



Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті


Математика кафедрасы



5B060100 - Математика

мамандығының студенттеріне арналған

Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)




Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы




Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38



БЕКІТЕМІН

ФМжАТФ-нің деканы

________ Ж.Қ.Нұрбекова

20__ж. «_____»________


Құрастырушы: _________ доцент Баяхметова Ф.К.

Математика кафедрасы



5В060100 - Математика

мамандығының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған

Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Жұмыс бағдарламасы «___»_________20__ж. хаттама № 5 бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективтік пәндер каталогының негізінде әзірленген.



20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі__________И. И.Павлюк 20__ж. «___»____________


Физика,математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған 20__ж. «___»_____________Хаттама №___


ОӘК төрағасы ________________ Ж.Ғ.Мұқанова 20__ж. «___»_______________




1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Баяхметова Фарида Кастаевна

доцент

Математика кафедрасы А1 корпусында, А1-201 аудиторияда орналасқан. Байланыс телефоны: 67-36-46 , ішкі тел: 1-120.


2 Пән туралы мәлімет

Бұл курста дүниежүзілік экономикада қаржы мәселесін өзекті мәселе ретінде сараптау, яғни талдау, онымен қоса инвестициялау арқылы іс жүргізгенде алдын ала болжау және тәуекелділікті бағалау жолдары қарастырылады.

Жоғарыда айтылған жайт есепке алынбаса, инвестор (оның рөлінде ірі банктер болуы мүмкін) күйреуге ұшырауы мүмкін. Сондықтан математикалық аппаратты қолданып, модельдеу арқылы қарастырылып отырған мәселені осы пәнді оқу арқылы талдай аламыз.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

семестр

Кредиттар саны

Аудиторлық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлығы

Дәрістер

Тәжірибелік

зертханалық

студиялық

жеке

барлығы

СОӨЖ

6

3

45

15

30

-

-

-

90

45

емт


Пәннің мақсаты және есептері, оның оқу үрдісіндегі орны.


1. Пәннің мақсаты.

Қаржылық нарықты ұзақ период уақытында анализдің түрлі құралдары: аналитикалық, имитациялық және тәуекелділікті бағалау арқылы зерттеуге оқушыларды теориялық және практикалық есептеулерге машықтандыру. Бұл есептерді шешудің күрделілігі модельдеумен бірге басқа әдістерді қолданудың қажеттілігін тудырады. Сондықтан ол әдістерді қолдану да көзделеді.

2. Пәннің міндеттері


  • Студенттердегі математикалық модельді құра білуі;

  • Құрылған модельді нақтылы есептермен байланыстыруға үйрету;

  • Есептің шешімін сарапқа салып, талдай білуі;

  • Қорытынды жасай білуге үйрету.


3. Пререквизиттер:

  • математикалық талдау курсы;

  • ықтималдықтар теориясының толық курсы;

  • математикалық статистика курсы;

  • қаржылық математика курсы.



4. Постреквизиттер

  • пәннің қойған мақсаты есептерін шешуге қажетті статистика ұғымдарын талдап, қажетке жарату;

  • қаржы тәуекел әдістерін меңгеру.



4 Пән мазмұны

4.1 Тақырыптық жоспар




п/п

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәр.

тәж/сем.

СӨЖ

1

Тәуекелділікті сандық бағалаудағы жалпы оңтайлы әдістер.

1

2

10

2


Табыстылықты негізгі төрт инвестициялық альтернативалар бойынша бағалау

1

2

10

3


Жалпы тәуекелділікті талдау

2

4

14

4

Бағалы қағаздар портфелін құру мәселері.

2

4

16

5


Портфель тәуекелділігін бағалау әдістері. Маркович, Шарп модельдері

4

8

10

6

Көпфакторлы модельдер.

1

2

10

7

Арбитражды баға құрылуы.

2

4

8

8

Регрессиялық талдау арқылы тәуекелділікті бағалау.

2

4

12

Барлығы

15

30

90



4.2 Пән тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. Тәуекелділікті сандық бағалаудағы жалпы қарапайым әдістер.

Тәуекелділікті есептеудің негізгі статистикалық құралдары: математикалық үміт және дисперсия. Ықтималдықтарды үлестіру және күтілетін табыстылық.

2 тақырып. Табыстылықты негізгі төрт инвестициялық альтернативалар бойынша бағалау.

Мұнда тәуекелдіктің негізгі өлшемі ықтималдықтардың үлестіру заңы. Инвестиция берілген уақыт периодын номиналды табыстылық өзгермегенде ғана тәуекелді болады. Сондықтан бұл мәселе реинвесторлауға әкеліп соғады.

3 тақырып. Жалпы тәуекелділікті талдау.

Мұнда экономика қалпының бес түрі, яғни депрессивті кезеңнен ең жоғары өрлеуге дейінгі аралықтағы болмыстарға анализ жасалады. Ықтималдықтардың нормалды үлестіру заңы бойынша анықталады.

4 тақырып. Бағалы қағаздар портфелін құру мәселелері.

Бағалы қағаздар портфелінің негізгі сипаттамалары. Портфельдік менеджмент. Портфель табыстылығы және тәуекелділігі. Ковариация.

5 тақырып. Портфель тәуекелділігін бағалау әдістері. Маркович, Шарп модельдері.

Портфельді оптималдау есебі. Маркович моделі боцынша активтері құнын жоғалта бастағанда, басқа инвестордан алып, қайта салу. Шарп – Тобин моделінде портфельде әруақыт тәуекелді (безрисковый) активтер болуы қажет.

6. тақырып. Көпфакторлы модельдер.

Экономика саласына әсерін тигізетін факторлар: ішкі өнімнің өсуі, пайыздық мөлшер деңгейі, инфляция деңгейі, мұнай бағасының деңгейі болып табылады. Көпфакторлы модельді құрғанда, олардың барлық бағалы қағаздар құнына үнемі әсер ететін негізгілерін ғана есепке алуға тырысқан жөн.

7 тақырып. Арбитражды баға құрылуы.

Акция табыстылығы бір ғана факторға байланысты болмайтындығы анықталған соң арбитражды баға құрылуы теориясы қалыптасқан. Ол теория бойынша тәуекелділік факторларының кез келген саны болуы мүмкіндігі концепциясы айқындалған.

8 тақырып. Регрессиялық талдау арқылы тәуекелділікті бағалау.

Ол үшін құнды қағаздың нарық индексіне байланыстылық моделін құрамыз. Құрылған модель портфельдің тәуекелділігін минимальды ететін есептің экономика – математикалық моделі болып шығады.


4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


1 тақырып. Тәуекелділікті сандық бағалаудағы жалпы қарапайым әдістер.

Тәуекелділікті есептеудің негізгі статистикалық құралдары: математикалық үміт және дисперсия. Ықтималдықтарды үлестіру және күтілетін табыстылық.

2 тақырып. Табыстылықты негізгі төрт инвестициялық альтернативалар бойынша бағалау.

Мұнда тәуекелдіктің негізгі өлшемі ықтималдықтардың үлестіру заңы. Инвестиция берілген уақыт периодын номиналды табыстылық өзгермегенде ғана тәуекелді болады. Сондықтан бұл мәселе реинвесторлауға әкеліп соғады.

3 тақырып. Жалпы тәуекелділікті талдау.

Мұнда экономика қалпының бес түрі, яғни депрессивті кезеңнен ең жоғары өрлеуге дейінгі аралықтағы болмыстарға анализ жасалады. Ықтималдықтардың нормалды үлестіру заңы бойынша анықталады.

4 тақырып. Бағалы қағаздар портфелін құру мәселелері.

Бағалы қағаздар портфелінің негізгі сипаттамалары. Портфельдік менеджмент. Портфель табыстылығы және тәуекелділігі. Ковариация.

5 тақырып. Портфель тәуекелділігін бағалау әдістері. Маркович, Шарп модельдері.

Портфельді оптималдау есебі. Маркович моделі боцынша активтері құнын жоғалта бастағанда, басқа инвестордан алып, қайта салу. Шарп – Тобин моделінде портфельде әруақыт тәуекелді (безрисковый) активтер болуы қажет.

6. тақырып. Көпфакторлы модельдер.

Экономика саласына әсерін тигізетін факторлар: ішкі өнімнің өсуі, пайыздық мөлшер деңгейі, инфляция деңгейі, мұнай бағасының деңгейі болып табылады. Көпфакторлы модельді құрғанда, олардың барлық бағалы қағаздар құнына үнемі әсер ететін негізгілерін ғана есепке алуға тырысқан жөн.

7 тақырып. Арбитражды баға құрылуы.

Акция табыстылығы бір ғана факторға байланысты болмайтындығы анықталған соң арбитражды баға құрылуы теориясы қалыптасқан. Ол теория бойынша тәуекелділік факторларының кез келген саны болуы мүмкіндігі концепциясы айқындалған.

8 тақырып. Регрессиялық талдау арқылы тәуекелділікті бағалау.

Ол үшін құнды қағаздың нарық индексіне байланыстылық моделін құрамыз. Құрылған модель портфельдің тәуекелділігін минимальды ететін есептің экономика – математикалық моделі болып шығады.


4.4 Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны

4.4.СӨЖ түрінің тізімі




СӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәрістерді талқылау, Тақырыптар бойынша қосымша материалдарды оқу

Конспектің бар болуы

Ауызша сұрау

18

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Бақылау сұрақтары, өткен тақырыптар бойынша есептер шығару

28

3

СӨЖМ-ге дайындық

Конспект

Өз беттерінше есеп шығару, межелік бақылау.

18

4

Үй тапсырмаларының орындалуы

Жұмыс дәптері

Есептердің шығарылуын, орындалуын тексеру, межелік бақылау.

16

5

Бақылау жұмыстарына дайындық, Бақылау іс-шараларына қатысу.




Межелік бақылау, емтихан

10

Бақылау

90


4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


1 тақырып. Тәуекелділікті сандық бағалаудағы жалпы қарапайым әдістер. Тәуекелділікті есептеудің негізгі статистикалық құралдары: математикалық үміт және дисперсия. Ықтималдықтарды үлестіру және күтілетін табыстылық.

Ұсынылатын әдебиет: [1]

2 тақырып. Табыстылықты негізгі төрт инвестициялық альтернативалар бойынша бағалау. Мұнда тәуекелдіктің негізгі өлшемі ықтималдықтардың үлестіру заңы. Инвестиция берілген уақыт периодын номиналды табыстылық өзгермегенде ғана тәуекелді болады. Сондықтан бұл мәселе реинвесторлауға әкеліп соғады.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [3]

3 тақырып. Жалпы тәуекелділікті талдау. Мұнда экономика қалпының бес түрі, яғни депрессивті кезеңнен ең жоғары өрлеуге дейінгі аралықтағы болмыстарға анализ жасалады. Ықтималдықтардың нормалды үлестіру заңы бойынша анықталады.

Ұсынылатын әдебиет: [1]

4 тақырып. Бағалы қағаздар портфелін құру мәселелері. Бағалы қағаздар портфелінің негізгі сипаттамалары. Портфельдік менеджмент. Портфель табыстылығы және тәуекелділігі. Ковариация.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [2]

5 тақырып. Портфель тәуекелділігін бағалау әдістері. Маркович, Шарп модельдері. Портфельді оптималдау есебі. Маркович моделі боцынша активтері құнын жоғалта бастағанда, басқа инвестордан алып, қайта салу. Шарп – Тобин моделінде портфельде әруақыт тәуекелді (безрисковый) активтер болуы қажет.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [3]

6. тақырып. Көпфакторлы модельдер. Экономика саласына әсерін тигізетін факторлар: ішкі өнімнің өсуі, пайыздық мөлшер деңгейі, инфляция деңгейі, мұнай бағасының деңгейі болып табылады. Көпфакторлы модельді құрғанда, олардың барлық бағалы қағаздар құнына үнемі әсер ететін негізгілерін ғана есепке алуға тырысқан жөн.

Ұсынылатын әдебиет: [1]

7 тақырып. Арбитражды баға құрылуы. Акция табыстылығы бір ғана факторға байланысты болмайтындығы анықталған соң арбитражды баға құрылуы теориясы қалыптасқан. Ол теория бойынша тәуекелділік факторларының кез келген саны болуы мүмкіндігі концепциясы айқындалған.

Ұсынылатын әдебиет: [1]

8 тақырып. Регрессиялық талдау арқылы тәуекелділікті бағалау. Ол үшін құнды қағаздың нарық индексіне байланыстылық моделін құрамыз. Құрылған модель портфельдің тәуекелділігін минимальды ететін есептің экономика – математикалық моделі болып шығады.

Ұсынылатын әдебиет: [1]


9 Курс саясаты

Студенттер міндетті түрде сабақтарға қатысу керек. Себеппен қатыспаған сабақтардың тапсырмаларын кешірек тапсыруға болады.

Кешігіп келген студенттерге сабаққа қатысуға рұксат берілмейді. Сабақта тәртіп бұзғаны үшін 5 балл шегеріледі.

Сабақтың барлық түріне (дәріс, тәжірибе, СОӨЖ) студент міндетті түрде дайындалып келуі керек. Студенттің білімі бақылау жұмысы, тест, межелік бақылау арқылы тексеріледі.

Тәжірибе және өзіндік жұмыстардың тапсырмалары міндетті түрде орындалуы керек.

Өзіндік жұмыс сіздің нұсқаңызға сәйкес орындалуы керек, әйтпесе жұмысыңыз есептелінбейді. Нұсқаңыздың номерін оқытушы анықтайды.

Берілген тапсырмалар уақытында орындалу керек, кеш орындалған тапсырмалар кемітіп есептелінеді. Кез келген бақылау түрінде және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Бұл жағдайда алған баллыңыздың 80% шегеріледі.

Бір жағдайлар бойынша бақылау шарасына қатысалмай қалсаңыз, оны келесі жұма ішінде өтуіңізге мүмкіндік беріледі.



Бақылау түрлері

Ең жоғарғы балл

АҮ1

АҮ2

1 Сабаққа қатысу және дайындалу

16

14

2 Тәжірибе жұмыстарын орындау және қорғау

24

21

3 СӨЖ орындау және қорғауы

60

65

Барлығы

100

100


МБ бағасы 100 ұпаймен есептелінеді.

МБ-ға АҮ баллдары бар студенттер ғана жіберіледі.

АҮ және МБ қорытынды бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) келесі формула бойынша анықталады


Р1(2) = АҮ 1(2)*0,7 + МБ1(2)*0,3.


Егер оқу жоспарында берілген пән бойынша емтихан және сынақ тұрса, онда сынақ Р2 екінші межелік бақылау ретінде есептелінеді.

Егер студент межелік бақылаудан өтпесе немесе 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды.

Пән бойынша студенттің семестрдегі кіру рұқсатының рейтингі (КРР) келесі формуламен есептелінеді


КРР = (Р1+Р2)/2.


Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс бағдарламасының барлық талаптарын орындаған және кіру рұқсатының рейтингі 50 баллдан кем емес студенттер жіберіледі.

Қорытынды бағаны (Б) келесі формула бойынша есептейді

Қ = КРР *0,6 + ҚБ*0,4


Қорытынды баға КРР және ҚБ бағалары қанағаттанарлық болса ғана есептелінеді. Қорытынды бақылауға келмеген жағдайда студентке «қанағаттанарлық емес» деген баға қойылады.

Емтиханның және аралық аттестацияның нәтижелері студентке сол күні, ал түстен кейін өтсе келесі күні жарияланады.

Қорытынды бақылауда алынған оң бағаны жоғарлатуға рұқсат берілмейді.

Бақылау түрлері: Т – тәжірибелік жұмыс, СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы, МБ – межелік бақылау.


Білім алушының білімін бағалау шкаласы


Балл түріндегі қорытынды баға (Қ)

Балл түріндегі цифрлық эквивалент (Ц)

Әріптік жүйедегі баға (Ә)

Дәстүрлі жүйедегі баға (Д)

Емтихан, диф.сынақ

Сынақ

95-100

4

A

Үздік



сынақ

90-94

3,67

A-

85-89

3,33

B+


Жақсы

80-84

3,0

B

75-79

2,67

B-

70-74

2,33

C+



Қанағат

65-69

2,0

C

60-64

1,67

C-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағатсыз

Сынақтан өтпеген



СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және

«Олимпиада есептерін шығару әдістемесі»

пәні бойынша 050601 Математика мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанындағы студенттерге арналған

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг (4 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар

лығы

Апта ішіндегі үлкен балл

5

15

15

15

15

15

15

5

100

Сабаққа қатысу

Дәріс

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Тәж

Т

4

Т

4

Т

4

Т

4

Т

4

Т

4

Т

4

Т

4

32

Кезінде жасалған СӨЖ




СӨЖ

10

СӨЖ

10

СӨЖ

10

СӨЖ

10

СӨЖ

10

СӨЖ

10




60

Межелік бақылау (МБ)






















100

100




2 рейтинг (4 семестр)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Бар

лығы

Апта ішіндегі үлкен балл

15

15

15

15

15

20

5

100

Сабаққа қатысу

Дәріс

1

1

1

1

1

1

1

7

Тәж

Т

4

Т

4

Т

4

Т

4

Т

4

Т

4

Т

4

28

Кезінде жасалған СӨЖ

СӨЖ

10

СӨЖ

10

СӨЖ

10

СӨЖ

10

СӨЖ

10

СӨЖ

15





65

Межелік бақылау (МБ)



















100

100



Құрастырушы: математика кафедрасының доценті Баяхметова Ф.К.

20__ ж. «__» ___________ кафедра отырысында құпталған. Хаттама № __


Кафедра меңгерушісі _________________ И.И.Павлюк


10 Әдебиет тізімі


Негізгі


  1. Финансовая математика. Под редакцией В.А. Половника и А.И. Пилипенко – м.; Вузовский учебник, 2004,-360 стр.

  2. В.В. Ковалев, В.А. Уланов. Курс финансовых вычислений – м.: «Финансы и статистика», 1999 г.

  3. Ф.К. Баяхметова «Қаржылық математика», оқу құралы, Кереку, 2010 ж.



Қосымша


  1. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке, -м.: Инфра-М, 1995 г.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері iconМамандығының студенттеріне арналған «Маркетинг негіздері» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанында оқитын студенттерге арналған «Маркетинг негіздері»
5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері iconБекітемін
«Қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған бақылау жұмысын орындауға арналған
5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері iconБекітемін
«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған бақылау жұмысын орындауға арналған
5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері iconСтуденттерге арналған пәннің бағдарламасы
«Қоршаған ортаны корғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығының студенттеріне арналған
5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері icon050601- математика мамандық студенттеріне арналған Олимпиада есептерін шығару әдістемесі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері icon050709 «Металлургия» және 050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған
«Металлургия» және 050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған
5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері iconЕ баптау машина жасау мамандығының студенттеріне «Металлкесу білдектері» пәнінен №3 зертханалық жұмысын орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулар (жоо ішінде қолдануға) Павлодар
Машина жасау мамандығының студенттеріне «Металлкесу білдектері» пәнінен №3 зертханалық жұмысын орындау үшін арналған әдістемелік...
5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері iconНе баптау машина жасау мамандығының студенттеріне «Металлкесу білдектері» пәнінен №7 зертханалық жұмысын орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулар (жоо ішінде қолдануға) Павлодар
Машина жасау мамандығының студенттеріне «Металлкесу білдектері» пәнінен №7 зертханалық жұмысын орындау үшін арналған әдістемелік...
5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері iconСін жасау машина жасау мамандығының студенттеріне «Металлкесу білдектері» пәнінен №8 зертханалық жұмысын орындау үшін арналған әдістемелік нұсқаулар (жоо ішінде қолдануға) Павлодар
Машина жасау мамандығының студенттеріне «Металлкесу білдектері» пәнінен №8 зертханалық жұмысын орындау үшін арналған әдістемелік...
5B060100 Математика мамандығының студенттеріне арналған Қаржы тәуекелдер бағалау әдістері icon© Голодзе И. Н., Мухамедова М. М., Закриянова Н. М., 2010 ©
«Қаржы» мамандығы студенттеріне курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница